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[單項選擇題] 關于證券公司經營證券自營業務的規模,下列說法正確的是( )。

2021-07-22   

[單項選擇題] 關于證券公司經營證券自營業務的規模,下列說法正確的是( )。

A.自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%

B.自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500%

C.持有一種權益類證券的成本不得超過凈資本的50%

D.持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%,但因包銷導致的情形和中國證監會另有規定的除外

正確答案:

C

參考解析:

證券公司經營證券自營業務的,必須符合下列規定:①自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%;②自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500%;③持有一種權益類證券的成本不得超過凈資本的30%;④持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%,但因包銷導致的情形和中國證監會另有規定的除外。計算自營規模時,證券公司應當根據自營投資的類別,按成本價與公允價值孰高原則計算。

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